臨近結算宜造下月份倉

期指及期權每個月會於該月的最後兩個交易日當日作結算，在這之前的一個星期，再買賣現貨月期權的風險其實很大，當然，期間買賣現貨月的回報亦相對上較高，因現貨用倉的gamma值比較大，即其delta值的變動會較大，風險相對下月份高出很多。

若買賣的為恆指期權，遇上期指大戶於該段時間進行轉倉活動，波幅可以很大，而且走勢更難捉模，此時此刻，反而應該留意期指大戶的部署，並同時部署買入下月貨的期權，勝算會較大。